Risk adjustment model of credit life insurance using a genetic algorithm

Dalam mengelola risiko asuransi jiwa kredit, perusahaan asuransi harus mengetahui karakteristik dari risiko tersebut untuk memprediksi kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Karakteristik risiko tersebut dapat dipelajari dalam suatu model distribusi klaim. Terdapat dua pendekatan standar dalam membentuk model distribusi klaim selama periode asuransi, yaitu model risiko kolektif dan model risiko individual. Dalam model risiko kolektif, klaim yang muncul setiap terjadi risiko disebut klaim individual, akumulasi dari klaim individual selama satu periode asuransi disebut sebagai klaim agregasi. Model klaim agregasi dapat dibentuk dari model besar dan jumlah klaim individual. Dalam tesis ini, dibahas formulasi untuk penaksiran klaim model risiko asuransi jiwa kredit menggunakan model Collective Value-at-Risk (CVaR) dan Collective Modified Value-at-Risk (CMVaR). Diasumsikan bahwa banyak klaim mengikuti distribusi Binomial Negatif, sementara besar klaim diasumsikan mengikuti distribusi Lognormal. Penaksiran parameter distribusi banyak klaim dan besar klaim dilakukan dengan menggunakan Maximum Likelihood Estimation (MLE), dengan pendekatan Algoritma Genetika. Selanjutnya, estimator distribusi banyak klaim dan besar klaim digunakan untuk menaksir risiko agregat. Berdasarkan hasil analisis, ditunjukkan bahwa banyak klaim mengikuti distribusi Binomial Negatif dengan nilai parameter adalah adalah  dan , sementara besar klaim mengikuti distribusi Lognormal dengan nilai parameter  adalah  dan . Oleh karena itu, nilai rata-rata dan varian klaim agregat yang diperoleh masing-masing adalah  dan  Menggunakan tingakt signifikansi 1% dan diasumsikan banyak klaim   diperoleh risiko klaim CVaR sebesar Rp.166.352.231.899,- dan CMVaR sebesar Rp.83.537.843.876,-. Untuk tingkat signifikansi dan diasumsikan banyak klaim    diperoleh risiko klaim CVaR sebesar Rp.153.312.248.945,- dan CMVaR sebesar Rp.83.537.843.643,-. Untuk tingkat signifikansi dan diasumsikan banyak klaim    diperoleh risiko klaim CVaR sebesar Rp. 135.156.662.523,- dan CMVaR sebesar Rp.83.537.843.643,-. Sehingga besarnya penaksir nilai-nilai risiko tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan perusahaan asuransi dalam menentukan premi.


Saputra_2018_IOP_Conf_Ser.__Mater._Sci._Eng._332_012007.pdf [418 KB]


2019-11-17


Andri Saputra

CATEGORIES

Jurnal