Jurnal Baut dan Manufaktur Vol. 02, No. 01, April20209VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED (VARI)MENGGUNAKAN SOFTWARE R

ABSTRAK
Model Vector Autoregressive Integrated (VARI) merupakan perluasan dari model Autoregressive
Integrated (ARI). Model VARI suatu model deret waktu multivariat yang dipengaruhi oleh variabel itu
sendiri dan variabel lain pada periode sebelumnya dimana data tidak stasioner. Proses dalam
menerapakn model VARI meliputi differencing, identifikasi, stasioneritas, estimasi parameter, uji
diagnostik, dan peramalan. Pada penelitian ini, dengan asumsi galat berdistribusi normal, estimasi
parameter model VARI dapat menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan
memaksimumkan fungsi ln likelihood. Data yang digunakan adalah nilai Impor dan eskpor Indonesia.

https://uia.e-journal.id/bautdanmanufaktur/article/view/958View of VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED (VARI) MENGGUNAKAN SOFTWARE R VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED (VARI) USING SOFTWARE R (e-journal.id)


document-2.pdf [761 KB]


-


Andri Saputra, Mirtawati

CATEGORIES

Jurnal